AXA IM Rosenberg Equities intègre l'IA dans son approche d'investissement
- 12 octobre 2017
L’équipe de gestion quantitative actions d’AXA Investment Managers (AXA IM), Rosenberg Equities, annonce aujourd'hui qu'elle intègre des techniques de modélisation avancées utilisant spécifiquement les réseaux de neurones dans son approche d'investissement. Rosenberg Equities a été précurseur dans le domaine de l'investissement quantitatif et possède une expérience significative dans l'utilisation de l'apprentissage automatique (machine learning) au sein des portefeuilles de ses clients. Cette évolution améliore encore leur analyse des données et complète le processus d'investissement existant.
Le premier exemple de cette intégration est l’inclusion d’un modèle de réseau de neurones à la stratégie Sustainable Equity de notre gamme Advanced Factors. Le nouveau modèle vise à faciliter l’identification des titres sensibles aux changements de prix importants, à atténuer les risques extrêmes et à optimiser le rapport risque/rendement pour les clients1 .
Gideon Smith, directeur des investissements Europe d’AXA IM Rosenberg Equities, déclare : « C’est pour nous un premier pas dans l’adoption de réseaux de neurones et de techniques avancées d’intelligence artificielle (IA) pour gérer les portefeuilles de nos clients. Cette évolution s’inscrit naturellement dans la démarche que nous développons depuis 30 ans qui consiste à recourir à des techniques quantitatives de pointe. Nous estimons que cette étape, mûrement réfléchie, est cohérente avec notre approche axée sur la modélisation et la gestion des risques d’investissement pour nos clients. Nous disposons de solides connaissances dans ce domaine et nous sommes impatients d’utiliser ces techniques afin d’améliorer les résultats pour nos clients à tous les niveaux du processus d’investissement. »
En outre, Rosenberg Equities cherche actuellement de nouvelles sources de données non structurées pouvant compléter les informations financières traditionnelles sur lesquelles s’appuient historiquement les investisseurs en vue d’offrir des analyses plus approfondies des fondamentaux et du sentiment liés aux entreprises. Par exemple, Rosenberg Equities développe un modèle de «traitement du langage naturel» pour analyser les rapports des sociétés et d'autres sources textuelles dans le but d’offrir de nouvelles perspectives sur le sentiment des investisseurs associés à une entreprise.
Heidi Ridley, CEO d’AXA IM Rosenberg Equities, ajoute : « Ces évolutions illustrent parfaitement la manière dont nous pouvons utiliser l’intelligence artificielle et les données non structurées pour compléter nos techniques de modélisation actuelles. Elles reflètent notre conviction selon laquelle l’utilisation innovante des technologies et des données permet d’améliorer la qualité de nos analyses et les performances pour nos clients. »1
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À propos d’AXA Investment Managers
AXA Investment Managers (AXA IM) est un gestionnaire d’actifs responsable qui investit activement sur le long terme pour la prospérité de ses clients, de ses collaborateurs et de la planète.
Avec environ 866 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin juin 2021, notre gestion de conviction nous permet d’identifier les opportunités d’investissement que nous considérons comme les meilleures du marché à l’échelle mondiale dans les différentes classes d’actifs alternatives et traditionnelles.
AXA IM est un leader sur le marché de l’investissement vert, social et durable, avec 574 milliards d’euros d’actifs intégrant des critères ESG, durables ou à impact, à fin mars 2021.
Nous nous sommes engagés à atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 pour l’ensemble de nos actifs, et à intégrer les considérations ESG dans nos activités, de la sélection des titres à notre culture d’entreprise en passant par la façon dont nous gérons nos opérations au quotidien. Nous souhaitons apporter de la valeur à nos clients grâce à des solutions d’investissement responsables, tout en suscitant des changements significatifs pour la société et l’environnement.
A fin juin 2021, AXA IM emploie plus de 2 488 collaborateurs dans le monde, répartis dans 26 bureaux et 20 pays. AXA IM fait partie du Groupe AXA, un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs.
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